Introducción a la investigación de operaciones

Frederick S. Hillier es un destacado académico y autor en el campo de la investigación de operaciones. Obtuvo su licenciatura en ingeniería industrial y recibió tres becas nacionales para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Stanford, especializándose en investigación de operaciones. Tras completar su doctorado, se unió al cuerpo docente de Stanford y recibió invitaciones como profesor visitante en instituciones como Cornell University, Carnegie Mellon University, Technical University of Denmark, University of Canterbury (Nueva Zelanda) y University of Cambridge (Inglaterra). Después de 35 años como académico en Stanford, se retiró en 1996 para dedicarse de tiempo completo a la escritura de libros y ahora es Profesor Emérito de investigación de operaciones en Stanford. Su investigación abarca áreas como programación entera, teoría de colas y sus aplicaciones, control estadístico de la calidad y la aplicación de la investigación de operaciones al diseño de sistemas productivos y al presupuesto de capital. Es autor de diversas publicaciones y sus artículos han sido seleccionados en múltiples ocasiones para ser incluidos en libros de lecturas recomendadas. En 1972, recibió el primer premio en un concurso de investigación sobre "Presupuesto de capital y temas relacionados" auspiciado por The Institute of Management Science y la Oficina de Investigación Naval de EE. UU.

Capítulo 1: Introducción

Capítulo 2: Panorama del enfoque de modelado en investigación de operaciones

Capítulo 3: Introducción a la programación lineal

Capítulo 4: Solución de problemas de programación lineal: método símplex

Capítulo 5: Teoría del método símplex

Capítulo 6: Teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad

Capítulo 7: Otros algoritmos para programación lineal

Capítulo 8: Problemas de transporte y de asignación

Capítulo 9: Modelos de optimización de redes

Capítulo 10: Programación dinámica

Capítulo 11: Programación entera

Capítulo 12: Programación no lineal

Capítulo 13: Metaheurística

Capítulo 14: Teoría de juegos

Capítulo 15: Análisis de decisiones

Capítulo 16: Cadenas de Markov

Capítulo 17: Teoría de colas

Capítulo 18: Teoría de inventarios

Capítulo 19: Procesos de decisión markovianos

Capítulo 20: Simulación

Es una obra clásica y fundamental en el estudio y la práctica de la investigación de operaciones (IO). Esta disciplina se centra en la aplicación de métodos analíticos avanzados para ayudar en la toma de decisiones. El libro proporciona una visión integral de los modelos matemáticos, técnicas y algoritmos utilizados para resolver problemas complejos de optimización en áreas como la industria, logística, administración, finanzas, ingeniería y más.

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