Introducción a la investigación de operaciones
Frederick S. Hillier
Introducción a la investigación de operaciones - 9°Ed - México McGraw-hill 2009 - 978 formulas, tablas y graficas 24 cm
Frederick S. Hillier es un destacado académico y autor en el campo de la investigación de operaciones. Obtuvo su licenciatura en ingeniería industrial y recibió tres becas nacionales para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Stanford, especializándose en investigación de operaciones. Tras completar su doctorado, se unió al cuerpo docente de Stanford y recibió invitaciones como profesor visitante en instituciones como Cornell University, Carnegie Mellon University, Technical University of Denmark, University of Canterbury (Nueva Zelanda) y University of Cambridge (Inglaterra). Después de 35 años como académico en Stanford, se retiró en 1996 para dedicarse de tiempo completo a la escritura de libros y ahora es Profesor Emérito de investigación de operaciones en Stanford. Su investigación abarca áreas como programación entera, teoría de colas y sus aplicaciones, control estadístico de la calidad y la aplicación de la investigación de operaciones al diseño de sistemas productivos y al presupuesto de capital. Es autor de diversas publicaciones y sus artículos han sido seleccionados en múltiples ocasiones para ser incluidos en libros de lecturas recomendadas. En 1972, recibió el primer premio en un concurso de investigación sobre "Presupuesto de capital y temas relacionados" auspiciado por The Institute of Management Science y la Oficina de Investigación Naval de EE. UU.
Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Panorama del enfoque de modelado en investigación de operaciones
Capítulo 3: Introducción a la programación lineal
Capítulo 4: Solución de problemas de programación lineal: método símplex
Capítulo 5: Teoría del método símplex
Capítulo 6: Teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad
Capítulo 7: Otros algoritmos para programación lineal
Capítulo 8: Problemas de transporte y de asignación
Capítulo 9: Modelos de optimización de redes
Capítulo 10: Programación dinámica
Capítulo 11: Programación entera
Capítulo 12: Programación no lineal
Capítulo 13: Metaheurística
Capítulo 14: Teoría de juegos
Capítulo 15: Análisis de decisiones
Capítulo 16: Cadenas de Markov
Capítulo 17: Teoría de colas
Capítulo 18: Teoría de inventarios
Capítulo 19: Procesos de decisión markovianos
Capítulo 20: Simulación
Es una obra clásica y fundamental en el estudio y la práctica de la investigación de operaciones (IO). Esta disciplina se centra en la aplicación de métodos analíticos avanzados para ayudar en la toma de decisiones. El libro proporciona una visión integral de los modelos matemáticos, técnicas y algoritmos utilizados para resolver problemas complejos de optimización en áreas como la industria, logística, administración, finanzas, ingeniería y más.
978-607-15-0308-4
T57 .6 H5519 2015
Introducción a la investigación de operaciones - 9°Ed - México McGraw-hill 2009 - 978 formulas, tablas y graficas 24 cm
Frederick S. Hillier es un destacado académico y autor en el campo de la investigación de operaciones. Obtuvo su licenciatura en ingeniería industrial y recibió tres becas nacionales para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Stanford, especializándose en investigación de operaciones. Tras completar su doctorado, se unió al cuerpo docente de Stanford y recibió invitaciones como profesor visitante en instituciones como Cornell University, Carnegie Mellon University, Technical University of Denmark, University of Canterbury (Nueva Zelanda) y University of Cambridge (Inglaterra). Después de 35 años como académico en Stanford, se retiró en 1996 para dedicarse de tiempo completo a la escritura de libros y ahora es Profesor Emérito de investigación de operaciones en Stanford. Su investigación abarca áreas como programación entera, teoría de colas y sus aplicaciones, control estadístico de la calidad y la aplicación de la investigación de operaciones al diseño de sistemas productivos y al presupuesto de capital. Es autor de diversas publicaciones y sus artículos han sido seleccionados en múltiples ocasiones para ser incluidos en libros de lecturas recomendadas. En 1972, recibió el primer premio en un concurso de investigación sobre "Presupuesto de capital y temas relacionados" auspiciado por The Institute of Management Science y la Oficina de Investigación Naval de EE. UU.
Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Panorama del enfoque de modelado en investigación de operaciones
Capítulo 3: Introducción a la programación lineal
Capítulo 4: Solución de problemas de programación lineal: método símplex
Capítulo 5: Teoría del método símplex
Capítulo 6: Teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad
Capítulo 7: Otros algoritmos para programación lineal
Capítulo 8: Problemas de transporte y de asignación
Capítulo 9: Modelos de optimización de redes
Capítulo 10: Programación dinámica
Capítulo 11: Programación entera
Capítulo 12: Programación no lineal
Capítulo 13: Metaheurística
Capítulo 14: Teoría de juegos
Capítulo 15: Análisis de decisiones
Capítulo 16: Cadenas de Markov
Capítulo 17: Teoría de colas
Capítulo 18: Teoría de inventarios
Capítulo 19: Procesos de decisión markovianos
Capítulo 20: Simulación
Es una obra clásica y fundamental en el estudio y la práctica de la investigación de operaciones (IO). Esta disciplina se centra en la aplicación de métodos analíticos avanzados para ayudar en la toma de decisiones. El libro proporciona una visión integral de los modelos matemáticos, técnicas y algoritmos utilizados para resolver problemas complejos de optimización en áreas como la industria, logística, administración, finanzas, ingeniería y más.
978-607-15-0308-4
T57 .6 H5519 2015
