Simulación de Modelos Financieros /
Luciano Machain
Simulación de Modelos Financieros / Luciano Machain - 1a Edición - México: Alfaomega, 2015 - 512 páginas, Gráficas, tablas, imágenes, ecuaciones, 23 cm
Capítulo 1: Presentación
Capítulo 2: Introducción al proceso de decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre
Capítulo 3: Conceptos elementales de estadística
Capítulo 4: Medidas de posición y de dispersión
Capítulo 5: Distribuciones de probabilidad discreta
Capítulo 6: Distribución de probabilidad continua
Capítulo 7: Números aleatorios
Capítulo 8: Análisis de sensibilidad tradicional
Capítulo 9: Introducción a la simulación de Montecarlo
Capítulo 10: Simulación de Montecarlo y análisis de sensibilidad con el software Simular
Capítulo 11: Utilizando información histórica para determinar distribuciones de probabilidad
Capítulo 12: Técnicas de pronóstico y predicción
Capítulo 13: Análisis de optimización y simulación
Capítulo 14: Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones
Capítulo 15: Proyección de estados financieros y valuación de acciones
Capítulo 16: Modelos de portafolios de inversión
Capítulo 17: Dinámica de precios y valuación de opciones
Capítulo 18: Instrumentos financieros de renta fija
Es un manual práctico que introduce al lector en la construcción de modelos financieros bajo condiciones de riesgo e incertidumbre, utilizando principalmente Excel y el software Simular para aplicar la simulación de Montecarlo. Inicia con fundamentos estadísticos y distribuciones de probabilidad, para luego avanzar hacia el análisis de sensibilidad, proyección de estados financieros, valuación de acciones, portafolios de inversión, opciones y renta fija. Su enfoque pedagógico lo convierte en una guía accesible tanto para estudiantes como para profesionales, ya que combina teoría y aplicación práctica para incorporar el análisis de riesgo en la toma de decisiones financieras.
978-987-1609-68-0
Ingeniería en gestión empresarial
HG4521 / M246s
Simulación de Modelos Financieros / Luciano Machain - 1a Edición - México: Alfaomega, 2015 - 512 páginas, Gráficas, tablas, imágenes, ecuaciones, 23 cm
Capítulo 1: Presentación
Capítulo 2: Introducción al proceso de decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre
Capítulo 3: Conceptos elementales de estadística
Capítulo 4: Medidas de posición y de dispersión
Capítulo 5: Distribuciones de probabilidad discreta
Capítulo 6: Distribución de probabilidad continua
Capítulo 7: Números aleatorios
Capítulo 8: Análisis de sensibilidad tradicional
Capítulo 9: Introducción a la simulación de Montecarlo
Capítulo 10: Simulación de Montecarlo y análisis de sensibilidad con el software Simular
Capítulo 11: Utilizando información histórica para determinar distribuciones de probabilidad
Capítulo 12: Técnicas de pronóstico y predicción
Capítulo 13: Análisis de optimización y simulación
Capítulo 14: Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones
Capítulo 15: Proyección de estados financieros y valuación de acciones
Capítulo 16: Modelos de portafolios de inversión
Capítulo 17: Dinámica de precios y valuación de opciones
Capítulo 18: Instrumentos financieros de renta fija
Es un manual práctico que introduce al lector en la construcción de modelos financieros bajo condiciones de riesgo e incertidumbre, utilizando principalmente Excel y el software Simular para aplicar la simulación de Montecarlo. Inicia con fundamentos estadísticos y distribuciones de probabilidad, para luego avanzar hacia el análisis de sensibilidad, proyección de estados financieros, valuación de acciones, portafolios de inversión, opciones y renta fija. Su enfoque pedagógico lo convierte en una guía accesible tanto para estudiantes como para profesionales, ya que combina teoría y aplicación práctica para incorporar el análisis de riesgo en la toma de decisiones financieras.
978-987-1609-68-0
Ingeniería en gestión empresarial
HG4521 / M246s
