TY  - BOOK
AU  - Luciano Machain
TI  - Simulación de Modelos Financieros
SN  - 978-987-1609-68-0
AV  - HG4521 M246s
PY  - 2015///
CY  - México
PB  - Alfaomega
KW  - Ingeniería en gestión empresarial
N1  - Capítulo 1: Presentación 
Capítulo 2: Introducción al proceso de decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre
Capítulo 3: Conceptos elementales de estadística
Capítulo 4: Medidas de posición y de dispersión
Capítulo 5: Distribuciones de probabilidad discreta
Capítulo 6: Distribución de probabilidad continua
Capítulo 7: Números aleatorios
Capítulo 8: Análisis de sensibilidad tradicional
Capítulo 9: Introducción a la simulación de Montecarlo
Capítulo 10: Simulación de Montecarlo y análisis de sensibilidad con el software Simular
Capítulo 11: Utilizando información histórica para determinar distribuciones de probabilidad
Capítulo 12: Técnicas de pronóstico y predicción
Capítulo 13: Análisis de optimización y simulación
Capítulo 14: Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones
Capítulo 15: Proyección de estados financieros y valuación de acciones
Capítulo 16: Modelos de portafolios de inversión
Capítulo 17: Dinámica de precios y valuación de opciones
Capítulo 18: Instrumentos financieros de renta fija; Ingenieria en Gestion Empresarial
N2  - Es un manual práctico que introduce al lector en la construcción de modelos financieros bajo condiciones de riesgo e incertidumbre, utilizando principalmente Excel y el software Simular para aplicar la simulación de Montecarlo. Inicia con fundamentos estadísticos y distribuciones de probabilidad, para luego avanzar hacia el análisis de sensibilidad, proyección de estados financieros, valuación de acciones, portafolios de inversión, opciones y renta fija. Su enfoque pedagógico lo convierte en una guía accesible tanto para estudiantes como para profesionales, ya que combina teoría y aplicación práctica para incorporar el análisis de riesgo en la toma de decisiones financieras
ER  -