LA MULTICOLINEALIDAD EN ECONOMETRÍA: DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓNDEL PROBLEMA /

CONTENIDO

Presentación

Página

VII

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9

1. El problema de la multicolinealidad en el análisis de regresión

1.1 Introducción

1.2 Definición del problema en el contexto del modelo lineal general

2. Las principales consecuencias de la multicolinealidad

2.1 Efecto de la multicolinealidad en la estimación paramétrica

10

2.2 Efecto de la multicolinealidad en la inferencia estadística

19

2.3 Efecto de la multicolinealidad en la especificación funcional

27

2.4 Efecto de la multicolinealidad en la predicción

32

3. Detección de la multicolinealidad: técnicas de diagnóstico

45

3.1 Reglas empíricas para detectar la multicolinealidad

45

3.2 Método de Farrar y Glauber

48

3.3 Método de las componentes principales

53

3.4 Método de la regresión de cordillera

69

4. Corrección de la multicolinealidad: rompimiento del candado de la multicolinealidad

83

4.1 Método de eliminación de variables

83

4.2 Procedimiento de corrección de la multicolinealidad mediante estimadores exógenos

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Este trabajo es el producto de varios años de investigación en el campo de la econometría y ha sido elaborado con el propósito de apoyar, como instrumento de consulta, a los estudiantes y profesionales del campo de las ciencias económicas y administrativas. Por otra parte su utilidad también se extiende, de manera general, al campo de las ciencias sociales, tanto a nivel licenciatura como de posgrado; particularmente a este último, donde se utiliza ordinariamente la herramienta econométrica o del análisis de regresión como parte del quehacer académico y de investigación; o simplemente como parte del quehacer profesional.

En los casos anteriores a menudo se considera el fenómeno de la "mul-ticolinealidad" como una "enfermedad" estadística muy frecuente en el curso de toda investigación econométrica, para la cual no existe una "cura" inmediata sin el riesgo de alterar de manera significativa la estructura misma del modelo bajo estudio, con las consecuencias que eso implica para la correcta toma de decisiones e inferencia basados, por ejemplo, en un inadecuado modelo.

La gravedad de este problema no es comparable, entonces, con la de otros fenómenos estadísticos, como son, digamos, la autocorrelación y la heteros-cedasticidad cuya detección y corrección resultan relativamente fáciles, ya que existen en la literatura econométrica muchos métodos y técnicas de apli-cación directa para erradicarlos.

Esta obra pretende, entonces, poner en las manos del investigador y del profesional de las ciencias antes mencionadas, un instrumento de consulta diseñado para proporcionarle los elementos necesarios con el fin de poder detectar, analizar y resolver el fenómeno de la multicolinealidad mediante un enfoque pragmático y con un lenguaje sencillo y claro, que reduzca al mínimo la discusión teórica de tipo matemático-estadístico del contenido del mismo, facilitando una mejor comprensión y difusión del material expuesto.

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